GRID-V3 網格策略
半年度成果簡報

GRID-V3 三條核心邏輯

• 動態網格密度

  依 ATR(14) 自動拉伸／收斂網格間距， 震盪市加密、趨勢市拉鬆，避免被單邊行情活埋。
  GRID-CORE
• 趨勢偵測退場

  EMA(50/200) + ADX(20) 雙條件觸發， 判定單邊趨勢時整網平倉、暫停掛單 4 小時冷卻。
  TREND-OUT
• 分倉資金管理

  單格曝險上限 0.8%、整網上限 8%， 超過閾值停掛新單，只允許平倉，硬卡風險上限。
  RISK-CAP

半年實單三段表現

• Q1 震盪段（1–2 月） +11.4%

  區間 4.2k 點來回，網格密度落在設計甜蜜點； 日均成交 32 格、勝率 71%，與回測差距 < 1.5pp。

• Q2 趨勢段（3–4 月） −2.8%

  單邊上漲 3 週，TREND-OUT 觸發 2 次但中間反覆， 停損反覆吃水位；回測同期 −4.1%，實單表現尚可接受。

• 5 月回穩 +3.6%

  波動回到中位、網格重新生效； 扣除手續費與滑價後淨值創半年新高。

半年度核心指標

下半年三件事

• 把 TREND-OUT 條件升級為三因子（EMA + ADX + Realized Vol），目標減少假訊號 20%。
• 跑 8 年 OOS 回測驗證新版趨勢退場，通過再進 paper trading 一個月。
• 建立週報自動化：每週日固定推送指標、回撤、單格分布到 Telegram。